Stochastische Simulation

Dozent

Dr. Philip Weißmann (E-Mail: hweissma(at)mail.uni-mannheim.de)

Übungsleiter

David Scheffels, Thomas Schillinger

Aktuelles

  • Die zweite Klausur findet am Freitag, den 30.08.2019 von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr im Raum A5 B243 statt.

Termine

Vorlesung: Montag, 13.45-15.15 Uhr in A5 C013

Übung (ab der zweiten Vorlesungswoche): 

GruppeZeitRaumÜbungsleiter
1Montag, 8.30-10.00 UhrA5 C012Thomas Schillinger
2Dienstag, 15.30-17.00 UhrA5 B144David Scheffels

Material

Probeklausur:

Übungsblätter:

 R-Funktionen:

Erzeugung von Zufallszahlen
MethodeFunktionAnwendungsbeispiel
Inverse TransformationsmethodeExponentialverteilung
Bernoulli-Verteilung
Binomial-Verteilung
Poisson-Verteilung
Cauchyverteilung
Weibullverteilung
Geometrische Verteilung
Beispiel
Beispiel
Beispiel
Beispiel
Beispiel
Beispiel
Beispiel
Acceptance rejectionStandardnormalverteilung (mit Hilfe der Cauchy-Verteilung)
(Allgemeine) Normalverteilung
Standardnormalverteilung (mit Hilfe der Exponentialverteilung)
Beta-Verteilung
Beispiel (Standard und allgemein)

Beispiel

Beispiel
KombinationsmethodeExponential-/Normalverteilung
Negativ-Positiv-Kombination der Exponentialverteilung
Beispiel
Beispiel
Spezielle Methoden für StandardnormalverteilungZGWS-basierend
Box-Muller
Marsaglia
Beispiel
Weitere spezielle MethodenGamma-Verteilung
Beta-Verteilung
Beispiel
Beispiel
Pfade stochastischer Prozesse
FunktionAnwendungsbeispiel
Poisson-Prozess
Irrfahrt
Compound Poisson-Prozess mit standardnormal-verteilten Sprüngen
Brownsche Bewegung
Beispiel
Beispiel
Beispiel
Beispiel
Tests
FunktionAnwendungsbeispiel
Chisq-Test auf Normalverteilung
Kolmogorov-Smirnov-Test auf Normalverteilung
Beispiel
Markovketten
FunktionAnwendungsbeispiel
Simulation der stationären Verteilung
Simulation von Pfaden
Markovketten Monte Carlo
Beispiel
Beispiel
Beispiel
Monte Carlo
FunktionAnwendungsbeispiel
Hit-or-miss MCCrude MC


Crude MC: Varianzreduktion antithetische Variable
Crude MC: Varianzreduktion Kontrollvariable
Beispiel (Berechnung der Schätzer)
Beispiel (Schätzung der Varianzen)
Beispiel (Crude MC: Varianzreduktion analytisch)
Beispiel
Beispiel